PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^XNG с BTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XNG с BTEK.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L).

BTEK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ^XNG и BTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^XNG и BTEK.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^XNG
NYSE Arca Natural Gas Index		26.61%9.44%16.55%2.82%22.57%54.17%-17.49%-3.37%-32.78%6.96%
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		2.34%33.15%-1.98%5.62%-12.08%-0.02%26.88%26.51%-11.65%-0.56%
Разные валюты инструментов

^XNG торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^XNG показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у BTEK.L с доходностью 2.34%.

^XNG

1 день
1.33%
1 месяц
5.25%
С начала года
26.61%
6 месяцев
24.19%
1 год
25.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
19.71%
10 лет*
6.94%

BTEK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.34%
6 месяцев
16.54%
1 год
38.86%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Arca Natural Gas Index

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с ^XNG:
^XNG с ^GSPC^XNG с BOIL^XNG с BZ=F^XNG с CL=F^XNG с KOLD^XNG с SPY^XNG с HYGW
Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с XLKBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с GOOG

Доходность на риск

^XNG vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^XNG
Ранг доходности на риск ^XNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^XNG c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^XNGBTEK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.34

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.48

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

15.85

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^XNG vs. BTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^XNG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTEK.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XNG и BTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^XNGBTEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^XNG и BTEK.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^XNG и BTEK.L

Максимальная просадка ^XNG за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XNG и BTEK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^XNGBTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.52%

-30.86%

-53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.56%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-30.86%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-1.65%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-10.18%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.71%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ^XNG и BTEK.L

Текущая волатильность для NYSE Arca Natural Gas Index (^XNG) составляет 4.86%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ^XNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^XNGBTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.60%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

14.28%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

22.26%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.13%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

22.33%

+6.93%