Сравнение ^STOXX с XNAS.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Over the past 5 years, ^STOXX returned 6.72%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^STOXX и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 19.87% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and XNAS.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between ^STOXX and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
XNAS.DE
Сравнение ^STOXX c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.77 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 11.16 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и XNAS.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -31.25% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -10.00% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -26.72% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -31.25% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.83% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -7.83% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.38% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и XNAS.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.31% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.91% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 15.71% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.88% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 19.85% | -4.35% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and XNAS.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор