Сравнение ^STOXX с ASME.DE
^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 35.85%/yr for ASME.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и ASME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у ASME.DE с доходностью 77.51%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям ASME.DE по среднегодовой доходности: 7.05% против 35.85% соответственно.
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
ASME.DE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 19.29%
- С начала года
- 77.51%
- 6 месяцев
- 76.86%
- 1 год
- 147.00%
- 3 года*
- 34.93%
- 5 лет*
- 24.52%
- 10 лет*
- 35.85%
Сравнение доходности по годам ^STOXX и ASME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
ASME.DE ASML Holding NV | 77.51% | 37.42% | -0.38% | 36.52% | -28.25% | 81.30% | 51.01% | 96.94% | -5.28% | 38.98% |
Correlation
The correlation between ^STOXX and ASME.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between ^STOXX and ASME.DE shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^STOXX vs. ASME.DE — Ранг доходности на риск
^STOXX
ASME.DE
Сравнение ^STOXX c ASME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и ASML Holding NV (ASME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^STOXX | ASME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 8.97 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 23.23 | -17.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и ASME.DE
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки ASME.DE в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и ASME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^STOXX | ASME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -51.21% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -15.76% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -44.67% | +28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -47.94% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.55% | -47.94% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -13.30% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.10% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и ASME.DE
Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у ASML Holding NV (ASME.DE) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^STOXX | ASME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 13.30% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 30.78% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 40.20% | -27.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 38.24% | -24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 35.44% | -19.94% |
Часто задаваемые вопросы
^STOXX and ASME.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и ASME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор