Сравнение ZURN.SW с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZURN.SW и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZURN.SW и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | -5.65% | 17.58% | 29.76% | 4.89% | 16.11% | 12.78% | 0.06% | 43.68% | 4.89% | 12.59% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.13% | -2.58% | 40.74% | -2.50% | 11.66% | 24.17% | -10.31% | 26.48% | -1.82% | 4.24% |
Разные валюты инструментов
ZURN.SW торгуется в CHF, в то время как KBWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWP были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZURN.SW показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции ZURN.SW превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 16.63% против 9.39% соответственно.
ZURN.SW
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 16.63%
KBWP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZURN.SW vs. KBWP — Ранг доходности на риск
ZURN.SW
KBWP
Сравнение ZURN.SW c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZURN.SW | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.60 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | -0.68 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.78 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.13 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZURN.SW | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ZURN.SW и KBWP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZURN.SW и KBWP
Дивидендная доходность ZURN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности KBWP в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG | 4.93% | 4.65% | 4.83% | 5.46% | 4.97% | 5.00% | 5.35% | 4.78% | 6.14% | 5.73% | 6.06% | 6.58% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ZURN.SW и KBWP
Максимальная просадка ZURN.SW за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZURN.SW и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZURN.SW | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -39.76% | -49.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.57% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -17.00% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -39.76% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -7.20% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.95% | -4.35% | -32.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 4.50% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZURN.SW и KBWP
Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ZURN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZURN.SW | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.34% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 13.49% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 22.15% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.03% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.17% | -2.60% |