PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPSY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPSY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Financials Index (^SPSY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SPSY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Financials Index (^SPSY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPSY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPSY
S&P 500 Financials Index		-12.64%13.32%28.43%9.94%-12.35%32.54%-4.10%29.17%-14.67%20.03%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPSY показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^SPSY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.24% соответственно.

^SPSY

1 день
-2.49%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-3.84%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.16%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Financials Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SPSY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPSY
Ранг доходности на риск ^SPSY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPSY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPSY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPSY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPSY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPSY: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPSY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Financials Index (^SPSY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPSY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.92

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.41

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.41

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

6.61

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPSY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPSY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPSY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPSY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.92

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между ^SPSY и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPSY и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPSY за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPSY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPSY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-56.78%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-12.14%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-25.43%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-33.92%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-5.78%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-10.75%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.60%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPSY и ^GSPC

Текущая волатильность для S&P 500 Financials Index (^SPSY) составляет 4.19%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ^SPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPSY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.37%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.55%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

18.33%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.90%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

18.05%

+4.25%