PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCS с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCS
S&P 500 Consumer Staples Index		7.01%1.32%11.98%-2.16%-3.17%15.55%7.63%23.97%-11.15%10.46%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCS показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ^SPLRCS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.34% против 18.15% соответственно.

^SPLRCS

1 день
0.02%
1 месяц
-6.46%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.49%
1 год
3.39%
3 года*
5.85%
5 лет*
5.81%
10 лет*
5.34%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Consumer Staples Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^SPLRCS:
^SPLRCS с LGAG.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^SPLRCS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCS
Ранг доходности на риск ^SPLRCS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCS^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.04

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.62

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.93

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

7.05

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCS и ^NDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCS и ^NDX

Максимальная просадка ^SPLRCS за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCS и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-82.90%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.72%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-35.56%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.71%

-35.56%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-8.04%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-24.72%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.49%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCS и ^NDX

Текущая волатильность для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) составляет 4.22%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ^SPLRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.65%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

12.93%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

22.77%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

22.61%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

22.48%

-7.76%