Сравнение ^SPLRCS с ^NDX
^SPLRCS (S&P 500 Consumer Staples Index) and ^NDX (NASDAQ 100 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SPLRCS returned 5.28%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SPLRCS и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SPLRCS показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции ^SPLRCS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.28% против 20.99% соответственно.
^SPLRCS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 5.28%
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам ^SPLRCS и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SPLRCS S&P 500 Consumer Staples Index | 5.88% | 1.32% | 11.98% | -2.16% | -3.17% | 15.55% | 7.63% | 23.97% | -11.15% | 10.46% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between ^SPLRCS and ^NDX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1989 г. | 0.47 |
The correlation between ^SPLRCS and ^NDX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPLRCS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
^SPLRCS
^NDX
Сравнение ^SPLRCS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SPLRCS | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.31 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.67 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SPLRCS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.50 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ^SPLRCS и ^NDX
Максимальная просадка ^SPLRCS за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCS и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SPLRCS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -82.90% | +42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -12.12% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -22.93% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -35.56% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.71% | -35.56% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.82% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -24.62% | +17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.17% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPLRCS и ^NDX
S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 4.51% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SPLRCS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.18% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 16.08% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 22.59% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 22.52% | -7.72% |
Часто задаваемые вопросы
^SPLRCS and ^NDX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (4.54%) compared to ^SPLRCS (4.51%). In terms of maximum drawdown, ^SPLRCS dropped -40.76% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SPLRCS и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор