PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCS с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPLRCS (S&P 500 Consumer Staples Index) and ^NDX (NASDAQ 100 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SPLRCS returned 5.28%/yr vs 21.11%/yr for ^NDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCS показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции ^SPLRCS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.28% против 21.11% соответственно.

^SPLRCS

1 день
0.77%
1 месяц
-3.09%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.18%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.28%

^NDX

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.85%
С начала года
15.32%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.72%
3 года*
24.90%
5 лет*
15.21%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPLRCS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCS
S&P 500 Consumer Staples Index		5.88%1.32%11.98%-2.16%-3.17%15.55%7.63%23.97%-11.15%10.46%
^NDX
NASDAQ 100 Index		15.32%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between ^SPLRCS and ^NDX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 1989 г.

0.47

The correlation between ^SPLRCS and ^NDX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Consumer Staples Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^SPLRCS:
^SPLRCS с LGAG.L^SPLRCS с ^GSPC
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

^SPLRCS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCS
Ранг доходности на риск ^SPLRCS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SPLRCS^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.66

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.23

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.46

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

8.99

-9.03

^SPLRCS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCS на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCS и ^NDX

Максимальная просадка ^SPLRCS за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCS и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPLRCS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-82.90%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.12%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.93%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-35.56%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.71%

-35.56%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.03%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-24.59%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.31%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCS и ^NDX

Текущая волатильность для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) составляет 4.51%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что ^SPLRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPLRCS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.98%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.58%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

18.01%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

22.89%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

22.63%

-7.83%

Часто задаваемые вопросы

^SPLRCS and ^NDX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (8.98%) compared to ^SPLRCS (4.51%). In terms of maximum drawdown, ^SPLRCS dropped -40.76% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPLRCS и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор