PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCS с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCS с LGAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L).

LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCS и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCS и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
^SPLRCS
S&P 500 Consumer Staples Index		7.01%1.32%11.98%-2.16%-3.17%15.55%7.63%23.97%-10.67%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		6.02%21.05%4.43%4.43%-5.68%3.20%8.01%18.66%-24.16%
Разные валюты инструментов

^SPLRCS торгуется в USD, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCS показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 6.07%.

^SPLRCS

1 день
0.02%
1 месяц
-6.46%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.49%
1 год
3.39%
3 года*
5.85%
5 лет*
5.81%
10 лет*
5.34%

LGAG.L

1 день
2.67%
1 месяц
-4.33%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
25.27%
3 года*
11.34%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Consumer Staples Index

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ^SPLRCS:
^SPLRCS с ^NDX
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с EWJLGAG.L с SPY5.L

Доходность на риск

^SPLRCS vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCS
Ранг доходности на риск ^SPLRCS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCS c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCSLGAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.47

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.94

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.04

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

8.36

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCS vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LGAG.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCS и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCSLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.47

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.36

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCS и LGAG.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCS и LGAG.L

Максимальная просадка ^SPLRCS за все время составила -40.76%, примерно равная максимальной просадке LGAG.L в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCS и LGAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCSLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-35.16%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.82%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-24.83%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.43%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-10.28%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.48%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCS и LGAG.L

Текущая волатильность для S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) составляет 4.22%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что ^SPLRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCSLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.67%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.20%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

17.24%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

22.86%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

24.30%

-9.58%