PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXRE с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXRE с ^DJI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector Index (^SIXRE) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXRE и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector Index (^SIXRE) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXRE и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXRE
Real Estate Select Sector Index		2.98%-0.80%1.72%8.27%-28.45%42.49%-5.09%24.94%-5.64%7.17%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXRE показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ^SIXRE уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 2.84% против 10.12% соответственно.

^SIXRE

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
-0.58%
1 год
-1.11%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.84%

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector Index

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

^SIXRE vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXRE
Ранг доходности на риск ^SIXRE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXRE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXRE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXRE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXRE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXRE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXRE c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector Index (^SIXRE) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXRE^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.61

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.99

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.99

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

3.51

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXRE vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXRE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXRE и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXRE^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^SIXRE и ^DJI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXRE и ^DJI

Максимальная просадка ^SIXRE за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXRE и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXRE^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-53.78%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.01%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.87%

-21.94%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.93%

-37.09%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-7.34%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.76%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.06%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXRE и ^DJI

Real Estate Select Sector Index (^SIXRE) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 4.89% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXRE^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.29%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.81%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

14.76%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.57%

+3.02%