Сравнение ^RTSI с V50A.DE
^RTSI (RTS Index) is an index, while V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 11.74%/yr for V50A.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^RTSI и V50A.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^RTSI торгуется в USD, в то время как V50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V50A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям V50A.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 11.74% соответственно.
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
V50A.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам ^RTSI и V50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^RTSI RTS Index | 0.37% | 24.73% | -17.56% | 11.63% | -39.18% | 15.01% | -10.42% | 44.93% | -7.42% | 0.18% |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 7.06% | 37.92% | 4.81% | 26.38% | -13.96% | 13.77% | 6.58% | 27.34% | -16.25% | 25.35% |
Correlation
The correlation between ^RTSI and V50A.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between ^RTSI and V50A.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^RTSI vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск
^RTSI
V50A.DE
Сравнение ^RTSI c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^RTSI | V50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.40 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 4.69 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^RTSI и V50A.DE
Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки V50A.DE в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и V50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^RTSI | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -51.12% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -13.03% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -15.58% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.14% | -35.00% | -27.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.14% | -38.98% | -23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -0.23% | -54.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -11.99% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 3.90% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^RTSI и V50A.DE
RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^RTSI | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.56% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.93% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 17.91% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 20.77% | +15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 20.49% | +10.52% |
Часто задаваемые вопросы
^RTSI and V50A.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и V50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор