Сравнение ^RTSI с CACX.L
^RTSI (RTS Index) is an index, while CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Over the past 10 years, ^RTSI returned 2.17%/yr vs 11.35%/yr for CACX.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^RTSI и CACX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^RTSI торгуется в USD, в то время как CACX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CACX.L с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции ^RTSI уступали акциям CACX.L по среднегодовой доходности: 2.17% против 11.35% соответственно.
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
CACX.L
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам ^RTSI и CACX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^RTSI RTS Index | 0.37% | 24.73% | -17.56% | 11.63% | -39.18% | 15.01% | -10.42% | 44.93% | -7.42% | 0.18% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.38% | 28.62% | -5.98% | 23.00% | -11.19% | 21.03% | 3.87% | 31.09% | -10.56% | 30.69% |
Correlation
The correlation between ^RTSI and CACX.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between ^RTSI and CACX.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^RTSI vs. CACX.L — Ранг доходности на риск
^RTSI
CACX.L
Сравнение ^RTSI c CACX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^RTSI | CACX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2.46 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^RTSI и CACX.L
Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки CACX.L в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и CACX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^RTSI | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -68.54% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -12.77% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -15.17% | -24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.14% | -32.43% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.14% | -40.03% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -2.99% | -52.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -33.22% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 4.19% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^RTSI и CACX.L
RTS Index (^RTSI) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^RTSI | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.00% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 12.67% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.43% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 19.89% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 20.17% | +10.84% |
Часто задаваемые вопросы
^RTSI and CACX.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и CACX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор