Сравнение ^IXF с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ^IXF и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^IXF и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IXF NASDAQ Financial 100 Index | -8.55% | 13.38% | 22.61% | 10.06% | -25.89% | 24.95% | 1.07% | 3.75% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ^IXF показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
^IXF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 7.75%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IXF vs. AVUV — Ранг доходности на риск
^IXF
AVUV
Сравнение ^IXF c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IXF | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.78 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.88 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.40 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IXF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ^IXF и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^IXF и AVUV
Максимальная просадка ^IXF за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXF и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^IXF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.80% | -49.42% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -15.43% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.61% | -28.79% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -3.97% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -8.14% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.91% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXF и AVUV
NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.43% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^IXF | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.41% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 13.10% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.46% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 22.95% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 28.59% | -6.07% |