PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^IXF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^IXF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXF и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^IXF
NASDAQ Financial 100 Index
-8.55%13.38%22.61%10.06%-25.89%24.95%1.07%3.75%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXF показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


^IXF

1 день
0.20%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.92%
1 год
6.08%
3 года*
14.47%
5 лет*
2.60%
10 лет*
7.75%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NASDAQ Financial 100 Index

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

^IXF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^IXF
Ранг доходности на риск ^IXF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXF: 2525
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^IXFAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.22

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.78

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.88

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.40

-6.25

^IXF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^IXFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.22

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^IXF и AVUV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок ^IXF и AVUV

Максимальная просадка ^IXF за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXF и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


^IXFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-49.42%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-15.43%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.61%

-28.79%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-3.97%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-8.14%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.91%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXF и AVUV

NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.43% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


^IXFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.41%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.10%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

23.46%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.95%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

28.59%

-6.07%