График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Financial 100 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) показал доход в -8.74% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IXF составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NASDAQ Financial 100 Index
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 7.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^IXF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -5.06% | -4.48% | -8.74% | |||||||||
| 2025 | 6.68% | -2.21% | -6.42% | -1.23% | 7.95% | 7.56% | 2.73% | 1.11% | 1.24% | -2.36% | -0.44% | -0.94% | 13.38% |
| 2024 | -3.12% | 5.72% | 5.49% | -6.03% | 3.20% | -1.13% | 8.13% | 1.57% | 0.26% | 2.63% | 13.84% | -8.01% | 22.61% |
| 2023 | 8.09% | -1.13% | -12.70% | -2.76% | -4.53% | 6.00% | 11.46% | -4.92% | -3.69% | -1.94% | 9.58% | 9.30% | 10.06% |
| 2022 | -6.04% | 1.16% | -3.04% | -12.81% | 0.77% | -9.11% | 6.15% | -1.04% | -7.10% | 7.85% | 2.92% | -7.04% | -25.89% |
| 2021 | 1.45% | 7.49% | 3.07% | 4.56% | 2.58% | -0.49% | -2.70% | 5.08% | -0.67% | 6.23% | -4.78% | 1.38% | 24.95% |
Метрики бенчмарка
NASDAQ Financial 100 Index: годовая альфа составляет -0.36%, бета — 1.05, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 03.03.1992.
- Этот индекс участвовал в 92.29% снижения S&P 500 Index, но только в 88.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.05 и R² 0.72 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 88.85%
- Участие в снижении
- 92.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IXF имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IXF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 6.61 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IXF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NASDAQ Financial 100 Index показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1560 торговых сессий.
Текущая просадка NASDAQ Financial 100 Index составляет 13.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.8% | 4 июн. 2007 г. | 445 | 9 мар. 2009 г. | 1560 | 19 мая 2015 г. | 2005 |
| -41.61% | 8 нояб. 2021 г. | 374 | 4 мая 2023 г. | 392 | 22 нояб. 2024 г. | 766 |
| -41.41% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 223 |
| -35.42% | 23 апр. 1998 г. | 474 | 8 мар. 2000 г. | 499 | 6 мар. 2002 г. | 973 |
| -23.82% | 16 мая 2002 г. | 102 | 9 окт. 2002 г. | 225 | 2 сент. 2003 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...