PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
NASDAQ Financial 100 Index (^IXF)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NASDAQ Financial 100 Index

Часто сравнивают с ^IXF:
^IXF с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NASDAQ Financial 100 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) показал доход в -8.74% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IXF составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


NASDAQ Financial 100 Index

1 день
2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-12.11%
1 год
5.99%
3 года*
14.39%
5 лет*
2.56%
10 лет*
7.73%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ^IXF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -14.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.63%-5.06%-4.48%-8.74%
20256.68%-2.21%-6.42%-1.23%7.95%7.56%2.73%1.11%1.24%-2.36%-0.44%-0.94%13.38%
2024-3.12%5.72%5.49%-6.03%3.20%-1.13%8.13%1.57%0.26%2.63%13.84%-8.01%22.61%
20238.09%-1.13%-12.70%-2.76%-4.53%6.00%11.46%-4.92%-3.69%-1.94%9.58%9.30%10.06%
2022-6.04%1.16%-3.04%-12.81%0.77%-9.11%6.15%-1.04%-7.10%7.85%2.92%-7.04%-25.89%
20211.45%7.49%3.07%4.56%2.58%-0.49%-2.70%5.08%-0.67%6.23%-4.78%1.38%24.95%

Метрики бенчмарка

NASDAQ Financial 100 Index: годовая альфа составляет -0.36%, бета — 1.05, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 03.03.1992.

  • Этот индекс участвовал в 92.29% снижения S&P 500 Index, но только в 88.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • При бете 1.05 и R² 0.72 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
-0.36%
Бета
1.05
0.72
Участие в росте
88.85%
Участие в снижении
92.29%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^IXF имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% индексов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск ^IXF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NASDAQ Financial 100 Index (^IXF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^IXFБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.90

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.39

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.40

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

6.61

-5.40

Изучите показатели доходности на риск для ^IXF в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

NASDAQ Financial 100 Index показал максимальную просадку в 61.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1560 торговых сессий.

Текущая просадка NASDAQ Financial 100 Index составляет 13.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.8%4 июн. 2007 г.4459 мар. 2009 г.156019 мая 2015 г.2005
-41.61%8 нояб. 2021 г.3744 мая 2023 г.39222 нояб. 2024 г.766
-41.41%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.223
-35.42%23 апр. 1998 г.4748 мар. 2000 г.4996 мар. 2002 г.973
-23.82%16 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2252 сент. 2003 г.327

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...