Сравнение ^GSPC с XDWF.DE
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) is Financials Equities fund tracking the MSCI World Financials. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 13.01%/yr for XDWF.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и XDWF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как XDWF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью 2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции XDWF.DE немного отстают с 13.01%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
XDWF.DE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и XDWF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 2.03% | 30.25% | 26.42% | 15.97% | -10.13% | 28.46% | -3.30% | 26.43% | -17.96% | 23.59% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and XDWF.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between ^GSPC and XDWF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск
^GSPC
XDWF.DE
Сравнение ^GSPC c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | XDWF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.45 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 4.74 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и XDWF.DE
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке XDWF.DE в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XDWF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -54.72% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.45% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -16.24% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -27.62% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -43.59% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | 0.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -14.75% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.52% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и XDWF.DE
S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | XDWF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.11% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.30% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.33% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.82% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.24% | -2.15% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and XDWF.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и XDWF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор