PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^GSPC с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^GSPC торгуется в USD, в то время как XDWF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у XDWF.DE с доходностью 2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции XDWF.DE немного отстают с 13.01%.


^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

XDWF.DE

1 день
2.26%
1 месяц
4.13%
С начала года
2.03%
6 месяцев
4.46%
1 год
16.72%
3 года*
24.11%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и XDWF.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index
8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C
2.03%30.25%26.42%15.97%-10.13%28.46%-3.30%26.43%-17.96%23.59%

Correlation

The correlation between ^GSPC and XDWF.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.54

The correlation between ^GSPC and XDWF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500 Index

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

^GSPC vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^GSPCXDWF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.45

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

4.74

+6.63

^GSPC vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и XDWF.DE

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке XDWF.DE в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XDWF.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^GSPCXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-54.72%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.45%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-16.24%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-27.62%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-43.59%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-14.75%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.52%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и XDWF.DE

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^GSPCXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.11%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.30%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.33%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.82%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.24%

-2.15%

Часто задаваемые вопросы


^GSPC and XDWF.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и XDWF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор