Сравнение ^GSPC с CACX.L
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) is Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 11.35%/yr for CACX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и CACX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как CACX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CACX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у CACX.L с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции CACX.L по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.35% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
CACX.L
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и CACX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.38% | 28.62% | -5.98% | 23.00% | -11.19% | 21.03% | 3.87% | 31.09% | -10.56% | 30.69% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and CACX.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. CACX.L — Ранг доходности на риск
^GSPC
CACX.L
Сравнение ^GSPC c CACX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | CACX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.80 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 2.46 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и CACX.L
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки CACX.L в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и CACX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -68.54% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.77% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -15.17% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -32.43% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -40.03% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.99% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -33.22% | +22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 4.19% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и CACX.L
S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CACX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | CACX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.00% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.67% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.43% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.89% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.17% | -2.08% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and CACX.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и CACX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор