Сравнение ^GSPC с ABNB
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while ABNB (Airbnb, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^GSPC returned 11.84%/yr vs -2.28%/yr for ABNB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и ABNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ABNB с доходностью -2.53%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
ABNB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- -4.70%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и ABNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 2.27% |
ABNB Airbnb, Inc. | -2.53% | 3.28% | -3.47% | 59.23% | -48.65% | 13.41% | 0.55% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and ABNB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between ^GSPC and ABNB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. ABNB — Ранг доходности на риск
^GSPC
ABNB
Сравнение ^GSPC c ABNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Airbnb, Inc. (ABNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | ABNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.22 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.47 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и ABNB
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки ABNB в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ABNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -61.96% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -21.54% | +12.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -37.16% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -60.19% | +34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -39.00% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -36.12% | +25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 10.06% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и ABNB
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Airbnb, Inc. (ABNB) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | ABNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.64% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 22.25% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 29.05% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 43.76% | -26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 45.93% | -27.84% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and ABNB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNB has higher volatility (7.64%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs ABNB's -61.96%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ABNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор