Сравнение ^GSPC с 4GLD.DE
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while 4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 12.64%/yr for 4GLD.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и 4GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у 4GLD.DE с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.64% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
4GLD.DE Xetra-Gold | -4.13% | 68.58% | 26.88% | 12.78% | 0.68% | -3.06% | 23.04% | 18.91% | -1.62% | 12.24% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and 4GLD.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.07 |
The correlation between ^GSPC and 4GLD.DE shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
^GSPC
4GLD.DE
Сравнение ^GSPC c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.08 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.28 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и 4GLD.DE
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и 4GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -44.26% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -22.52% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -22.52% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -22.52% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -22.52% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -20.33% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -17.59% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.40% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и 4GLD.DE
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 7.56% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 21.74% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 24.91% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.59% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.77% | +2.32% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and 4GLD.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и 4GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор