Сравнение ^GDAXI с CSH.PA
^GDAXI (DAX Performance Index) is an index, while CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) is Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index. Over the past 10 years, ^GDAXI returned 9.67%/yr vs 0.92%/yr for CSH.PA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и CSH.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у CSH.PA с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции CSH.PA по среднегодовой доходности: 9.67% против 0.92% соответственно.
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.67%
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам ^GDAXI и CSH.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GDAXI DAX Performance Index | 1.10% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.61% | -0.55% | -0.45% |
Correlation
The correlation between ^GDAXI and CSH.PA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GDAXI vs. CSH.PA — Ранг доходности на риск
^GDAXI
CSH.PA
Сравнение ^GDAXI c CSH.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^GDAXI | CSH.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 11.24 | -11.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 57.34 | -56.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^GDAXI | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 3.96 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 5.28 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.41 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и CSH.PA
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки CSH.PA в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и CSH.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GDAXI | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -3.73% | -68.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -0.18% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -0.18% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -0.77% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -2.26% | -36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | 0.00% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -1.04% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 0.03% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и CSH.PA
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GDAXI | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.09% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 0.41% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 0.50% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 0.35% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.64% | +17.72% |
Часто задаваемые вопросы
^GDAXI and CSH.PA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GDAXI и CSH.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор