PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.06%23.46%28.76%27.20%-9.38%31.36%21.30%34.70%4.14%14.21%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.37% против 18.13% соответственно.

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.86%
3 года*
23.46%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^BSE500 vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500VOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.56

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.21

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.59

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

11.80

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500VOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.56

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.18

-0.50

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и VOO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и VOO

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500VOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-33.99%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.90%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-24.52%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-33.99%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-5.44%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.72%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.57%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и VOO

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500VOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.01%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.26%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

17.95%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

16.02%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.02%

-0.89%