PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^ASCX с ^AEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^ASCX с ^AEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amsterdam Small Cap Index (^ASCX) и AEX Index (^AEX).

Доходность

Сравнение доходности ^ASCX и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amsterdam Small Cap Index (^ASCX) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^ASCX и ^AEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^ASCX
Amsterdam Small Cap Index		5.11%23.27%4.96%0.76%-14.65%20.68%12.20%16.52%-18.77%31.02%
^AEX
AEX Index		2.67%8.27%11.67%14.20%-13.65%27.75%3.31%23.92%-10.41%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^ASCX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ^ASCX уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.44% соответственно.

^ASCX

1 день
1.69%
1 месяц
-1.81%
С начала года
5.11%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.44%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.66%

^AEX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amsterdam Small Cap Index

AEX Index

Часто сравнивают с ^AEX:
^AEX с ASML^AEX с ^AMX^AEX с ^GDAXI^AEX с VOO^AEX с ADYEN.AS^AEX с ^FCHI^AEX с AFLYY

Доходность на риск

^ASCX vs. ^AEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^ASCX
Ранг доходности на риск ^ASCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^ASCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^ASCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^ASCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^ASCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^ASCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг доходности на риск ^AEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^ASCX c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amsterdam Small Cap Index (^ASCX) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^ASCX^AEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.50

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.76

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.36

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

5.66

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^ASCX vs. ^AEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^ASCX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^ASCX и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^ASCX^AEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.50

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^ASCX и ^AEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^ASCX и ^AEX

Максимальная просадка ^ASCX за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^ASCX и ^AEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^ASCX^AEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-71.60%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.65%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-23.80%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-35.78%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.18%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-22.69%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.84%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ^ASCX и ^AEX

Amsterdam Small Cap Index (^ASCX) и AEX Index (^AEX) имеют волатильность 5.33% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^ASCX^AEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.17%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.00%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.47%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.39%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.22%

+0.67%