PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amsterdam Small Cap Index (^ASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Amsterdam Small Cap Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
137.41%
236.58%
^ASCX (Amsterdam Small Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amsterdam Small Cap Index показал доход в 3.92% с начала года и 0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amsterdam Small Cap Index составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.92%20.30%
1 месяц2.69%2.61%
6 месяцев1.18%9.21%
1 год0.40%33.46%
5 лет (среднегодовая)5.25%14.17%
10 лет (среднегодовая)7.76%11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^ASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%1.52%1.06%-3.29%4.64%-3.46%3.55%-2.96%3.92%
20239.09%0.43%-0.40%-2.15%-1.73%-0.06%6.92%-1.87%-3.71%-6.28%1.34%0.13%0.76%
20221.83%-4.56%6.60%-2.99%-0.17%-9.60%2.86%-1.63%-9.22%2.32%4.12%-3.86%-14.65%
20213.37%3.96%7.26%1.28%2.75%-1.22%0.26%3.13%-4.59%-1.45%-3.41%8.46%20.68%
20200.27%-6.98%-30.53%13.41%3.53%3.51%0.59%15.21%-4.15%-0.92%21.16%6.83%12.20%
20195.69%3.66%1.35%4.46%-5.70%0.77%-0.13%-2.68%1.82%-0.14%4.37%2.49%16.52%
20181.10%-1.88%-3.82%4.00%1.39%-0.50%-3.15%0.25%-3.21%-8.65%-2.03%-3.51%-18.77%
20173.12%2.37%4.43%6.47%2.00%-0.54%1.25%-0.05%4.10%1.44%-0.65%3.64%31.02%
2016-7.87%2.11%4.32%-1.39%0.99%-4.29%5.39%3.32%3.33%-1.59%-4.98%5.92%4.24%
20154.00%13.92%11.12%2.65%-2.44%-2.83%5.80%-7.71%-3.69%6.08%2.17%1.97%33.18%
20141.11%7.35%2.90%2.78%1.56%-1.29%-3.00%-1.50%2.31%-3.19%2.73%3.26%15.51%
20135.84%1.29%0.29%1.37%-0.65%-1.26%3.86%2.45%3.10%0.90%2.46%3.81%25.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^ASCX среди indices на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^ASCX, с текущим значением в 1313
^ASCX (Amsterdam Small Cap Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^ASCX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^ASCX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^ASCX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^ASCX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^ASCX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amsterdam Small Cap Index (^ASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^ASCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^ASCX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^ASCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^ASCX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^ASCX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^ASCX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.69

Коэффициент Шарпа

Amsterdam Small Cap Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.19
2.14
^ASCX (Amsterdam Small Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.67%
-1.20%
^ASCX (Amsterdam Small Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amsterdam Small Cap Index показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2030 торговых сессий.

Текущая просадка Amsterdam Small Cap Index составляет 14.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.24%20 июл. 2007 г.4279 мар. 2009 г.203025 янв. 2017 г.2457
-61.55%5 сент. 2000 г.65611 мар. 2003 г.7561 февр. 2006 г.1412
-44.79%15 июн. 2018 г.45018 мар. 2020 г.1868 дек. 2020 г.636
-23.58%11 февр. 2022 г.17212 окт. 2022 г.
-14.99%11 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.12911 дек. 2006 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amsterdam Small Cap Index составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.26%
4.10%
^ASCX (Amsterdam Small Cap Index)
Benchmark (^GSPC)