Сравнение ZVU.TO с VVL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).
ZVU.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZVU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Capped Index. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZVU.TO и VVL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZVU.TO и VVL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 5.61% | 20.00% | 15.86% | 11.00% | -9.58% | 28.41% | -3.14% | 21.55% | -7.25% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 4.22% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ZVU.TO показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.
ZVU.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
VVL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZVU.TO и VVL.TO
ZVU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.
Доходность на риск
ZVU.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск
ZVU.TO
VVL.TO
Сравнение ZVU.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVU.TO | VVL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.84 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.76 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 6.95 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVU.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZVU.TO и VVL.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVU.TO и VVL.TO
Дивидендная доходность ZVU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VVL.TO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVU.TO BMO MSCI USA Value ETF | 1.50% | 1.62% | 2.13% | 2.55% | 2.45% | 1.89% | 2.38% | 1.97% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.81% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок ZVU.TO и VVL.TO
Максимальная просадка ZVU.TO за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVU.TO и VVL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZVU.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -43.93% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -14.38% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -18.10% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.45% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -5.79% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.64% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVU.TO и VVL.TO
BMO MSCI USA Value ETF (ZVU.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) имеют волатильность 5.18% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZVU.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.16% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.49% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 19.81% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.08% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.85% | -1.09% |