Сравнение ZCN.TO с XUU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).
ZCN.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или XUU.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | XUU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.34% | 26.53% |
| Дох-ть за 1 год | 27.47% | 35.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.70% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 4.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.44 | 21.39 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 10.94% |
| Макс. просадка | -37.18% | -28.22% |
| Текущая просадка | -1.63% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и XUU.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и XUU.TO
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 19.34%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 26.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и XUU.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XUU.TO в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.82% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.01% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и XUU.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и XUU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и XUU.TO
Текущая волатильность для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) составляет 2.72%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.