Сравнение ZCN.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZCN.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или VOO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 14.30% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.87% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.69% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 11.55% |
| Макс. просадка | -37.18% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и VOO
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции ZCN.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.69% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и VOO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и VOO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 3.05% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и VOO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и VOO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.46% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.