Сравнение ZCN.TO с XID.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares India Index ETF (XID.TO).
ZCN.TO и XID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZCN.TO или XID.TO.
Основные характеристики
| ZCN.TO | XID.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 14.30% | 22.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 11.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.87% | 9.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.69% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 9.66% |
| Макс. просадка | -37.18% | -42.26% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между ZCN.TO и XID.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZCN.TO и XID.TO
С начала года, ZCN.TO показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у XID.TO с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции ZCN.TO уступали акциям XID.TO по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCN.TO и XID.TO
ZCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XID.TO в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZCN.TO c XID.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) и iShares India Index ETF (XID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCN.TO и XID.TO
Дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XID.TO в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 3.05% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
XID.TO iShares India Index ETF | 0.40% | 0.42% | 3.45% | 6.82% | 0.03% | 0.43% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ZCN.TO и XID.TO
Максимальная просадка ZCN.TO за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки XID.TO в -42.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCN.TO и XID.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZCN.TO и XID.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares India Index ETF (XID.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ZCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.