PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YAFFX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с FBALX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между YAFFX и FBALX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YAFFX:

-0.27

FBALX:

0.21

Коэф-т Сортино

YAFFX:

-0.26

FBALX:

0.39

Коэф-т Омега

YAFFX:

0.97

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

YAFFX:

-0.21

FBALX:

0.21

Коэф-т Мартина

YAFFX:

-0.62

FBALX:

0.72

Индекс Язвы

YAFFX:

5.25%

FBALX:

3.94%

Дневная вол-ть

YAFFX:

13.16%

FBALX:

12.87%

Макс. просадка

YAFFX:

-55.32%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

YAFFX:

-5.74%

FBALX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.41% соответственно.

YAFFX

С начала года

2.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-2.97%

1 год

-3.47%

5 лет

11.87%

10 лет

9.26%

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.63%

5 лет

5.68%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YAFFX и FBALX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YAFFX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности YAFFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YAFFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и FBALX

Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности FBALX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		9.94%10.20%4.42%7.61%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%7.66%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и FBALX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и FBALX

Загрузка...