Сравнение YAFFX с FBALX

С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции FBALX немного отстают с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YAFFX и FBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FBALX.

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.