Сравнение YAFFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YAFFX имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции FBALX немного впереди с 9.64%.
YAFFX
4.51%
-2.59%
-2.72%
10.89%
9.69%
9.22%
FBALX
15.98%
-0.20%
7.59%
22.43%
11.25%
9.64%
Основные характеристики
| YAFFX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 8.58% |
| Макс. просадка | -55.32% | -42.81% |
| Текущая просадка | -4.53% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и FBALX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между YAFFX и FBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YAFFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и FBALX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 1.18% | 1.23% | 1.17% | 0.75% | 0.81% | 1.38% | 1.75% | 0.97% | 1.54% | 1.19% | 0.68% | 0.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и FBALX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и FBALX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.