Сравнение XSHD с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
XSHD и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или VYMI.
Основные характеристики
| XSHD | VYMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.06% | 9.97% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | -6.22% | 6.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.51% | 7.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 2.37 | 10.59 |
| Индекс Язвы | 7.08% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 12.25% |
| Макс. просадка | -49.52% | -40.00% |
| Текущая просадка | -21.41% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и VYMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и VYMI
С начала года, XSHD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 9.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и VYMI
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и VYMI
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности VYMI в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 7.06% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.50% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и VYMI
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и VYMI
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.