Сравнение XSHD с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
XSHD и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.43% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.26% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%.
XSHD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и VYMI
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
XSHD vs. VYMI — Ранг доходности на риск
XSHD
VYMI
Сравнение XSHD c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.11 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.79 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 3.04 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 12.35 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.11 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.86 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.63 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и VYMI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и VYMI
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VYMI в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.66% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.61% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и VYMI
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -40.00% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -10.14% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -24.05% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -5.87% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -6.38% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.72% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и VYMI
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 6.36% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.90% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 15.90% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 14.75% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.88% | +5.49% |