Сравнение XLM-USD с ETH-USD
XLM-USD (Stellar) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XLM-USD returned 63.56%/yr vs 59.97%/yr for ETH-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции ETH-USD по среднегодовой доходности: 63.56% против 59.97% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and ETH-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between XLM-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
ETH-USD
Сравнение XLM-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.51 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.89 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.74 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и ETH-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.01% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -67.02% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -67.02% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -79.35% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -94.01% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -67.02% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -50.88% | -21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.64% | 44.01% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и ETH-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 42.72% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.72% | 14.30% | +28.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 46.06% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 56.49% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.83% | 59.61% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 78.01% | +34.80% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and ETH-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs ETH-USD's -94.01%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор