Сравнение XLM-USD с ETH-USD
XLM-USD (Stellar) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XLM-USD returned 58.06%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции XLM-USD уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 58.06% против 65.76% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and ETH-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between XLM-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
ETH-USD
Сравнение XLM-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.70 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.07 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и ETH-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -94.01% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.70% | -67.60% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -67.60% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -79.35% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -94.01% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.03% | -61.92% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -51.01% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 36.94% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и ETH-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 13.59% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 46.66% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 55.03% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.28% | 58.72% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.19% | 76.80% | +35.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and ETH-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор