Сравнение XLM-USD с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLM-USD или SPTM.
Основные характеристики
| XLM-USD | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.98% | 23.08% |
| Дох-ть за 1 год | -13.77% | 39.98% |
| Дох-ть за 3 года | -36.46% | 10.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.74% | 15.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | -0.20 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.67 | 20.41 |
| Индекс Язвы | 32.76% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 44.66% | 12.29% |
| Макс. просадка | -96.27% | -54.80% |
| Текущая просадка | -89.35% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между XLM-USD и SPTM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и SPTM
С начала года, XLM-USD показывает доходность -25.98%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 23.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLM-USD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и SPTM
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и SPTM
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.