Сравнение XLM-USD с SPTM

С начала года, XLM-USD показывает доходность 187.38%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 24.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SPTM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 59.98% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.