PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLM-USD с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XLM-USD с SPTM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLM-USD или SPTM.

Корреляция

Корреляция между XLM-USD и SPTM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XLM-USD:

94.61%

SPTM:

10.66%

Макс. просадка

XLM-USD:

-96.27%

SPTM:

-0.80%

Текущая просадка

XLM-USD:

-64.23%

SPTM:

-0.12%

Доходность по периодам

XLM-USD

С начала года

-3.33%

1 месяц

37.03%

6 месяцев

195.58%

1 год

202.97%

5 лет

35.63%

10 лет

60.40%

SPTM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLM-USD и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLM-USD c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и SPTM

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPTM в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и SPTM

Загрузка...