PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLM-USD с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XLM-USD с SPTM

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLM-USD или SPTM.

Корреляция

Корреляция между XLM-USD и SPTM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
295.34%
11.14%
XLM-USD
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLM-USD:

4.22

SPTM:

1.90

Коэф-т Сортино

XLM-USD:

4.94

SPTM:

2.55

Коэф-т Омега

XLM-USD:

1.52

SPTM:

1.35

Коэф-т Кальмара

XLM-USD:

4.28

SPTM:

2.93

Коэф-т Мартина

XLM-USD:

30.22

SPTM:

11.86

Индекс Язвы

XLM-USD:

17.43%

SPTM:

2.07%

Дневная вол-ть

XLM-USD:

91.41%

SPTM:

12.88%

Макс. просадка

XLM-USD:

-96.27%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

XLM-USD:

-56.18%

SPTM:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 2.76%.

XLM-USD

С начала года

18.41%

1 месяц

18.39%

6 месяцев

290.22%

1 год

248.35%

5 лет

44.87%

10 лет

N/A

SPTM

С начала года

2.76%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

9.55%

1 год

23.69%

5 лет

14.90%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLM-USD и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLM-USD c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.221.61
Коэффициент Сортино XLM-USD, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.942.16
Коэффициент Омега XLM-USD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.521.30
Коэффициент Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком2.004.006.004.280.72
Коэффициент Мартина XLM-USD, с текущим значением в 30.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0030.2210.04
XLM-USD
SPTM

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет 4.22, что выше коэффициента Шарпа SPTM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.22
1.61
XLM-USD
SPTM

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и SPTM

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-56.18%
-1.30%
XLM-USD
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и SPTM

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 35.67% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
35.67%
3.76%
XLM-USD
SPTM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab