Сравнение XLM-USD с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLM-USD или SPTM.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и SPTM
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность 164.48%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 25.99%.
XLM-USD
164.48%
261.45%
209.45%
190.91%
43.08%
N/A
SPTM
25.99%
3.42%
13.26%
32.83%
15.49%
12.95%
Основные характеристики
| XLM-USD | SPTM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 17.30 |
| Индекс Язвы | 28.65% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 70.59% | 12.20% |
| Макс. просадка | -96.27% | -54.80% |
| Текущая просадка | -61.94% | -0.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XLM-USD и SPTM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLM-USD c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и SPTM
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и SPTM
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 54.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.