PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLI с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLI с RGI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI).

XLI и RGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RGI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index Industrials. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLI или RGI.

Корреляция

Корреляция между XLI и RGI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLI и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.51

RGI:

0.36

Коэф-т Сортино

XLI:

0.94

RGI:

0.75

Коэф-т Омега

XLI:

1.13

RGI:

1.10

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.60

RGI:

0.18

Коэф-т Мартина

XLI:

2.12

RGI:

1.28

Индекс Язвы

XLI:

5.23%

RGI:

6.56%

Дневная вол-ть

XLI:

19.73%

RGI:

20.14%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

RGI:

-82.66%

Текущая просадка

XLI:

-4.71%

RGI:

-36.55%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RGI с доходностью 0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции RGI немного впереди с 11.48%.

XLI

С начала года

3.62%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-3.43%

1 год

9.91%

5 лет

18.82%

10 лет

11.22%

RGI

С начала года

0.63%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-7.40%

1 год

7.02%

5 лет

19.75%

10 лет

11.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLI и RGI

XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RGI в 0.40%.

RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и RGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа RGI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и RGI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RGI в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.42%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.22%0.00%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%0.30%0.00%0.00%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XLI и RGI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и RGI

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.91%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...