PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLI с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и RGI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XLI и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.19%
10.52%
XLI
RGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

1.38

RGI:

1.37

Коэф-т Сортино

XLI:

2.03

RGI:

2.00

Коэф-т Омега

XLI:

1.25

RGI:

1.24

Коэф-т Кальмара

XLI:

2.37

RGI:

0.41

Коэф-т Мартина

XLI:

8.92

RGI:

7.78

Индекс Язвы

XLI:

2.13%

RGI:

2.52%

Дневная вол-ть

XLI:

13.72%

RGI:

14.30%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

RGI:

-82.66%

Текущая просадка

XLI:

-8.02%

RGI:

-36.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLI показывает доходность 17.32%, а RGI немного выше – 17.96%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям RGI по среднегодовой доходности: 10.87% против 11.62% соответственно.


XLI

С начала года

17.32%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

8.26%

1 год

18.07%

5 лет

11.99%

10 лет

10.87%

RGI

С начала года

17.96%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

10.39%

1 год

18.76%

5 лет

14.42%

10 лет

11.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLI и RGI

XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RGI в 0.40%.


RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
График комиссии RGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLI c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.381.37
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.032.00
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.24
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.370.41
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.927.78
XLI
RGI

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
1.37
XLI
RGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и RGI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности RGI в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.93%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.65%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%0.30%0.00%0.00%0.00%1.28%0.90%

Просадки

Сравнение просадок XLI и RGI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.02%
-36.12%
XLI
RGI

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и RGI

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
4.45%
XLI
RGI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab