PortfoliosLab logo
Сравнение XLI с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и RGI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности XLI и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.98

RGI:

0.68

Коэф-т Сортино

XLI:

1.29

RGI:

1.07

Коэф-т Омега

XLI:

1.17

RGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.89

RGI:

0.31

Коэф-т Мартина

XLI:

3.18

RGI:

2.05

Индекс Язвы

XLI:

5.15%

RGI:

6.41%

Дневная вол-ть

XLI:

20.07%

RGI:

20.61%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

RGI:

-82.66%

Текущая просадка

XLI:

-1.07%

RGI:

-30.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у RGI с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям RGI по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.65% соответственно.


XLI

С начала года

8.66%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

0.49%

1 год

19.51%

3 года

16.24%

5 лет

17.93%

10 лет

11.83%

RGI

С начала года

4.04%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-4.53%

1 год

15.81%

3 года

14.78%

5 лет

18.67%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Industrial Select Sector SPDR Fund

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Сравнение комиссий XLI и RGI

XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RGI в 0.40%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и RGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа RGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и RGI

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RGI в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.35%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.95%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XLI и RGI

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и RGI.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и RGI

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...