Сравнение XLI с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Deere & Company (DE).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLI и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 13.39% против 24.25% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. DE — Ранг доходности на риск
XLI
DE
Сравнение XLI c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.70 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.28 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.38 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 2.79 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.70 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XLI и DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и DE
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и DE
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -73.27% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -16.83% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -33.81% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.91% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -13.60% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -18.64% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.31% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и DE
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.58%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.16% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 21.48% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 30.15% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 28.87% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 30.20% | -10.32% |