Сравнение XLI с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Deere & Company (DE).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLI или DE.
Основные характеристики
| XLI | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | -1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 6.67% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.49% | 20.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 17.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 23.17% |
| Макс. просадка | -62.26% | -73.27% |
| Current Drawdown | -2.78% | -10.75% |
Корреляция
Корреляция между XLI и DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLI и DE
С начала года, XLI показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у DE с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.91% против 17.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLI c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и DE
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DE в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
DE Deere & Company | 1.41% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и DE
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и DE
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 3.61%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.