PortfoliosLab logo
Сравнение XLI с NSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и NSC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLI и NSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.10%
1,234.93%
XLI
NSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.40

NSC:

-0.18

Коэф-т Сортино

XLI:

0.71

NSC:

-0.06

Коэф-т Омега

XLI:

1.10

NSC:

0.99

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.43

NSC:

-0.21

Коэф-т Мартина

XLI:

1.57

NSC:

-0.54

Индекс Язвы

XLI:

5.01%

NSC:

9.80%

Дневная вол-ть

XLI:

19.68%

NSC:

29.36%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

NSC:

-67.74%

Текущая просадка

XLI:

-9.67%

NSC:

-18.12%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции NSC немного отстают с 10.43%.


XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

NSC

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-9.58%

1 год

-1.89%

5 лет

9.38%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и NSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c NSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLI: 0.40
NSC: -0.18
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLI: 0.71
NSC: -0.06
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLI: 1.10
NSC: 0.99
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLI: 0.43
NSC: -0.21
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLI: 1.57
NSC: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа NSC равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и NSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.18
XLI
NSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и NSC

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NSC в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.38%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%

Просадки

Сравнение просадок XLI и NSC

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-18.12%
XLI
NSC

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и NSC

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Norfolk Southern Corporation (NSC) имеют волатильность 13.76% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
13.77%
XLI
NSC