PortfoliosLab logo
Сравнение XLI с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и CSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLI и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
788.10%
1,875.01%
XLI
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.40

CSX:

-0.70

Коэф-т Сортино

XLI:

0.71

CSX:

-0.88

Коэф-т Омега

XLI:

1.10

CSX:

0.89

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.43

CSX:

-0.60

Коэф-т Мартина

XLI:

1.57

CSX:

-1.73

Индекс Язвы

XLI:

5.01%

CSX:

10.12%

Дневная вол-ть

XLI:

19.68%

CSX:

25.27%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

XLI:

-9.67%

CSX:

-25.61%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -12.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции CSX немного отстают с 10.35%.


XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

CSX

С начала года

-12.44%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-14.36%

1 год

-15.20%

5 лет

7.17%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLI: 0.40
CSX: -0.70
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLI: 0.71
CSX: -0.88
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLI: 1.10
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLI: 0.43
CSX: -0.60
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLI: 1.57
CSX: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.70
XLI
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и CSX

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности CSX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
CSX
CSX Corporation
1.74%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок XLI и CSX

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-25.61%
XLI
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и CSX

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
11.74%
XLI
CSX