PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLI с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLI с CSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и CSX Corporation (CSX).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLI или CSX.

Корреляция

Корреляция между XLI и CSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLI и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.67

CSX:

-0.41

Коэф-т Сортино

XLI:

1.17

CSX:

-0.41

Коэф-т Омега

XLI:

1.16

CSX:

0.95

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.78

CSX:

-0.34

Коэф-т Мартина

XLI:

2.77

CSX:

-0.91

Индекс Язвы

XLI:

5.23%

CSX:

11.19%

Дневная вол-ть

XLI:

19.98%

CSX:

25.83%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

XLI:

-1.77%

CSX:

-19.87%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -5.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции CSX немного впереди с 11.62%.

XLI

С начала года

6.81%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-1.22%

1 год

13.29%

5 лет

20.86%

10 лет

11.47%

CSX

С начала года

-5.69%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-16.39%

1 год

-10.55%

5 лет

9.30%

10 лет

11.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и CSX

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CSX в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.37%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
CSX
CSX Corporation		1.62%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок XLI и CSX

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и CSX

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.64%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...