Сравнение XLI с CSX
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while CSX (CSX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLI returned 14.27%/yr vs 19.95%/yr for CSX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XLI и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 41.92%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 14.27% против 19.95% соответственно.
XLI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 9.77%
CSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 41.92%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 19.95%
- Всё время*
- 13.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $817.47M | $696.58M | $630.89M | |
| $1.36B | $1.23B | $1.34B |
Сравнение доходности по годам XLI и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 20.77% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
CSX CSX Corporation | 41.92% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between XLI and CSX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.65 |
The correlation between XLI and CSX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. CSX — Ранг доходности на риск
XLI
CSX
Сравнение XLI c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.84 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.03 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и CSX
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -69.19% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.89% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -29.44% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -29.44% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -40.55% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.96% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -15.87% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.54% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и CSX
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.10%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.19% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 17.23% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 23.10% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 23.49% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 27.76% | -7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и CSX
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CSX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.06% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
XLI and CSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSX has higher volatility (8.19%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор