PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLG с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с IWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.48%/yr vs 14.80%/yr for IWB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLG charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности XLG и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у IWB с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 16.48% против 14.80% соответственно.

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%

IWB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
8.70%
С начала года
10.52%
1 год
20.99%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		10.52%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between XLG and IWB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2005 г.

0.95

The correlation between XLG and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и IWB

Секторы
XLG
IWB

Технологии

48.7%
37.3%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Финансовые услуги

9.9%
11.3%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

2.2%
3.2%

Промышленность

2.1%
8.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.9%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

XLG
48.7%
IWB
37.3%

Коммуникационные услуги

XLG
13.9%
IWB
10.4%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.1%
IWB
10.0%

Финансовые услуги

XLG
9.9%
IWB
11.3%

Здравоохранение

XLG
6.7%
IWB
8.5%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.0%
IWB
4.4%

Энергетика

XLG
2.2%
IWB
3.2%

Промышленность

XLG
2.1%
IWB
8.7%

Коммунальные услуги

XLG
0.8%
IWB
2.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
IWB
1.9%

Недвижимость

XLG

-

IWB
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

XLG vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.68

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.32

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.38

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

10.35

-5.79

XLG vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и IWB

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-55.38%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.86%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-19.09%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-25.20%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-34.60%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.73%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-10.82%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.03%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и IWB

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.38%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.99%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.59%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.21%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.12%

+0.75%

Сравнение комиссий XLG и IWB

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и IWB

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IWB в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.92%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLG and IWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to IWB (3.38%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 14.80% for IWB. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWB has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

IWB has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.65% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while IWB is Large Cap Blend Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.15% for IWB.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор