PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLG с IWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLG с IWB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).

XLG и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или IWB.

Корреляция

Корреляция между XLG и IWB составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLG и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XLG:

9.67%

IWB:

10.31%

Макс. просадка

XLG:

-0.80%

IWB:

-0.78%

Текущая просадка

XLG:

-0.04%

IWB:

-0.09%

Доходность по периодам

XLG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLG и IWB

XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
IWB
iShares Russell 1000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLG и IWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLG c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и IWB

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IWB в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLG и IWB

Максимальная просадка XLG за все время составила -0.80%, примерно равная максимальной просадке IWB в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и IWB

Загрузка...