Сравнение XLG с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
XLG и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или IWB.
Корреляция
Корреляция между XLG и IWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и IWB
Основные характеристики
XLG:
2.24
IWB:
1.87
XLG:
2.92
IWB:
2.51
XLG:
1.41
IWB:
1.35
XLG:
2.98
IWB:
2.81
XLG:
12.32
IWB:
12.25
XLG:
2.74%
IWB:
1.94%
XLG:
15.08%
IWB:
12.69%
XLG:
-52.39%
IWB:
-55.38%
XLG:
-3.08%
IWB:
-4.28%
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 15.12% против 12.59% соответственно.
XLG
33.36%
2.50%
8.84%
33.15%
17.95%
15.12%
IWB
23.62%
-1.14%
8.31%
25.61%
14.10%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и IWB
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и IWB
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWB в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.54% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.83% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и IWB
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и IWB
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеют волатильность 4.00% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.