Сравнение XLG с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
XLG и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или IWB.
Доходность
Сравнение доходности XLG и IWB
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции IWB по среднегодовой доходности: 14.82% против 12.84% соответственно.
XLG
29.52%
0.96%
13.06%
34.65%
18.05%
14.82%
IWB
24.59%
0.95%
11.98%
32.60%
15.04%
12.84%
Основные характеристики
| XLG | IWB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.88 | 17.36 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 14.75% | 12.35% |
| Макс. просадка | -52.39% | -55.38% |
| Текущая просадка | -2.53% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и IWB
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLG и IWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и IWB
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IWB в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.74% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.13% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.71% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и IWB
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и IWB
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.