Сравнение XLG с IWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB).
XLG и IWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. IWB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или IWB.
Основные характеристики
| XLG | IWB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.47% | 15.37% |
| Дох-ть за 1 год | 28.62% | 24.18% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 7.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.45% | 14.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.62% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 14.81% | 12.71% |
| Макс. просадка | -53.81% | -55.38% |
| Текущая просадка | -5.67% | -2.74% |
Корреляция
Корреляция между XLG и IWB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и IWB
С начала года, XLG показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции IWB немного отстают с 12.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и IWB
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и IWB
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IWB в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.79% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 1.19% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% | 1.70% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и IWB
Максимальная просадка XLG за все время составила -53.81%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и IWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и IWB
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.