PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XFLT с BTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XFLT и BTI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности XFLT и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.31%
-0.84%
XFLT
BTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFLT:

0.78

BTI:

2.23

Коэф-т Сортино

XFLT:

1.09

BTI:

3.19

Коэф-т Омега

XFLT:

1.18

BTI:

1.42

Коэф-т Кальмара

XFLT:

0.93

BTI:

1.02

Коэф-т Мартина

XFLT:

2.39

BTI:

8.87

Индекс Язвы

XFLT:

3.85%

BTI:

4.22%

Дневная вол-ть

XFLT:

11.74%

BTI:

16.83%

Макс. просадка

XFLT:

-55.42%

BTI:

-63.57%

Текущая просадка

XFLT:

-6.35%

BTI:

-13.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XFLT:

$452.48M

BTI:

$78.26B

EPS

XFLT:

$1.01

BTI:

-$7.93

Общая выручка (12 мес.)

XFLT:

$78.22M

BTI:

$20.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

XFLT:

$66.46M

BTI:

$14.85B

EBITDA (12 мес.)

XFLT:

$88.63M

BTI:

$6.37B

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 35.11%.


XFLT

С начала года

7.05%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

0.84%

1 год

8.12%

5 лет

9.22%

10 лет

N/A

BTI

С начала года

35.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

21.87%

1 год

36.08%

5 лет

5.35%

10 лет

2.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XFLT c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XFLT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.782.23
Коэффициент Сортино XFLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.093.19
Коэффициент Омега XFLT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.42
Коэффициент Кальмара XFLT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.931.04
Коэффициент Мартина XFLT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.398.87
XFLT
BTI

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
2.23
XFLT
BTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и BTI

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности BTI в 8.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
15.29%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTI
British American Tobacco p.l.c.
8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%4.04%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и BTI

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки BTI в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и BTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.35%
-13.13%
XFLT
BTI

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и BTI

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.23%
3.44%
XFLT
BTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XFLT и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab