PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XFLT с BTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. XFLT operates in Capital Markets (Financial Services), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, XFLT returned -4.21%/yr vs 16.83%/yr for BTI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 3.66%.

XFLT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.10%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

BTI

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.61%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
32.75%
3 года*
31.87%
5 лет*
16.83%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.15%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		3.66%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%7.15%

Correlation

The correlation between XFLT and BTI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XFLT:

$1.39B

BTI:

$126.87B

EPS

XFLT:

$0.77

BTI:

$4.93

Коэффициент P/E

XFLT:

23.67

BTI:

11.74

Коэффициент PEG

XFLT:

0.46

BTI:

0.44

Коэффициент P/S

XFLT:

9.56

BTI:

2.47

Коэффициент P/B

XFLT:

3.12

BTI:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

XFLT:

$145.51M

BTI:

$51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

XFLT:

$71.02M

BTI:

$42.82B

EBITDA (12 мес.)

XFLT:

$94.88M

BTI:

$20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с USAXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPY
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

XFLT vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLTBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.45

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.05

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.39

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.53

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLT vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLTBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

1.45

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.80

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.58

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XFLT и BTI

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-64.11%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-13.75%

-26.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-13.75%

-33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-29.94%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.92%

-13.27%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-12.94%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

5.94%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и BTI

Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.18%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.81%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

18.27%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

22.77%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

21.13%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

24.19%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и BTI

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности BTI в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		5.33%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.77%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XFLT и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.36M
13.54B
(XFLT) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XFLT and BTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTI has higher volatility (9.81%) compared to XFLT (3.18%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs BTI's -64.11%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор