PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XFLT с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLT с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFLT или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между XFLT и JEPQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XFLT:

-0.46

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

XFLT:

-0.45

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

XFLT:

0.92

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XFLT:

-0.31

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

XFLT:

-0.97

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

XFLT:

7.37%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

XFLT:

16.38%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

XFLT:

-55.42%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

XFLT:

-15.18%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

XFLT

С начала года

-9.70%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-7.51%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XFLT и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XFLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и JEPQ

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.19%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM20242023202220212020201920182017
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.19%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и JEPQ

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и JEPQ

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.76% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...