PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLT с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-25.50%-15.35%7.37%30.40%-18.88%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

XFLT

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-31.67%
3 года*
-5.62%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с QQQIXFLT с USAXFLT с PFLTXFLT с XYLDXFLT с JEPIXFLT с SPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XFLT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLTJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.38

1.09

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.99

1.66

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.27

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.82

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.06

8.93

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

1.09

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.86

Корреляция

Корреляция между XFLT и JEPQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и JEPQ

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.14%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		24.14%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLT и JEPQ

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-20.07%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-11.58%

-29.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.77%

-4.89%

-35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-3.55%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

2.36%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и JEPQ

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.54%

6.08%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

10.52%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.54%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.91%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

16.91%

+9.45%