PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMT и TSN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WMT с TSN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или TSN.

Доходность

Сравнение доходности WMT и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.25

TSN:

0.11

Коэф-т Сортино

WMT:

2.97

TSN:

0.23

Коэф-т Омега

WMT:

1.41

TSN:

1.03

Коэф-т Кальмара

WMT:

2.43

TSN:

0.03

Коэф-т Мартина

WMT:

7.88

TSN:

0.15

Индекс Язвы

WMT:

6.77%

TSN:

8.33%

Дневная вол-ть

WMT:

24.07%

TSN:

22.81%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

WMT:

-5.54%

TSN:

-36.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$789.85B

TSN:

$19.99B

EPS

WMT:

$2.38

TSN:

$2.57

Коэффициент P/E

WMT:

41.48

TSN:

21.85

Коэффициент PEG

WMT:

3.71

TSN:

0.50

Коэффициент P/S

WMT:

1.15

TSN:

0.37

Коэффициент P/B

WMT:

9.27

TSN:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$519.48B

TSN:

$53.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$129.16B

TSN:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$28.91B

TSN:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 17.03% против 5.35% соответственно.

WMT

С начала года

9.83%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

7.51%

1 год

51.66%

3 года

33.83%

5 лет

20.72%

10 лет

17.03%

TSN

С начала года

-0.53%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-11.42%

1 год

1.34%

3 года

-11.52%

5 лет

1.15%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Tyson Foods, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TSN равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и TSN

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TSN в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок WMT и TSN

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и TSN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и TSN

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 4.34%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
180.55B
13.07B
(WMT) Общая выручка
(TSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и TSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Tyson Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.6%
4.6%
(WMT) Валовая рентабельность
(TSN) Валовая рентабельность
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 600.00M при выручке в 13.07B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 13.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 13.07B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.