PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WMT с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WMTTSN
Дох-ть с нач. г.15.94%10.42%
Дох-ть за 1 год28.69%5.56%
Дох-ть за 3 года12.18%-5.52%
Дох-ть за 5 лет15.20%-0.59%
Дох-ть за 10 лет11.47%5.31%
Коэф-т Шарпа1.870.19
Дневная вол-ть15.05%27.76%
Макс. просадка-76.80%-81.50%
Current Drawdown-1.19%-36.41%

Фундаментальные показатели


WMTTSN
Рыночная капитализация$490.49B$20.72B
Прибыль на акцию$1.91-$2.47
Цена/прибыль31.8749.95
PEG коэффициент2.5118.51
Выручка (12 мес.)$648.13B$52.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$147.57B$2.66B
EBITDA (12 мес.)$38.86B$2.08B

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между WMT и TSN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WMT и TSN

С начала года, WMT показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%15,000.00%20,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22,761.45%
9,982.29%
WMT
TSN

Сравнение акций, фондов или ETF


Walmart Inc.

Tyson Foods, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WMT c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WMT
Walmart Inc.
1.87
TSN
Tyson Foods, Inc.
0.19

Сравнение коэффициента Шарпа WMT и TSN

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TSN равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа WMT и TSN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
0.19
WMT
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и TSN

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TSN в 3.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WMT
Walmart Inc.
1.28%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.30%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%0.67%

Просадки

Сравнение просадок WMT и TSN

Максимальная просадка WMT за все время составила -76.80%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WMT и TSN


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.19%
-36.41%
WMT
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и TSN

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 3.35%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.35%
4.68%
WMT
TSN