Сравнение WMT с TSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или TSN.
Основные характеристики
WMT | TSN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.94% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 28.69% | 5.56% |
Дох-ть за 3 года | 12.18% | -5.52% |
Дох-ть за 5 лет | 15.20% | -0.59% |
Дох-ть за 10 лет | 11.47% | 5.31% |
Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.19 |
Дневная вол-ть | 15.05% | 27.76% |
Макс. просадка | -76.80% | -81.50% |
Current Drawdown | -1.19% | -36.41% |
Фундаментальные показатели
WMT | TSN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $490.49B | $20.72B |
Прибыль на акцию | $1.91 | -$2.47 |
Цена/прибыль | 31.87 | 49.95 |
PEG коэффициент | 2.51 | 18.51 |
Выручка (12 мес.) | $648.13B | $52.94B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $147.57B | $2.66B |
EBITDA (12 мес.) | $38.86B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между WMT и TSN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMT и TSN
С начала года, WMT показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. | 1.87 | ||||
Tyson Foods, Inc. | 0.19 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и TSN
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TSN в 3.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmart Inc. | 1.28% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Tyson Foods, Inc. | 3.30% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 2.11% | 2.39% | 1.48% | 1.09% | 0.84% | 0.81% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и TSN
Максимальная просадка WMT за все время составила -76.80%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для WMT и TSN
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и TSN
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 3.35%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.