Сравнение VSTSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Invesco QQQ (QQQ).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTSX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%.
VSTSX
24.12%
0.90%
11.77%
32.54%
14.86%
N/A
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| VSTSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.76 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 17.44% |
| Макс. просадка | -52.42% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и QQQ
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSTSX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSTSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и QQQ
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и QQQ
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.26%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.