Сравнение VSS с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
VSS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSS или DLS.
Доходность
Сравнение доходности VSS и DLS
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSS показывает доходность 2.97%, а DLS немного ниже – 2.93%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям DLS по среднегодовой доходности: 4.48% против 4.76% соответственно.
VSS
2.97%
-5.17%
-2.00%
11.70%
4.42%
4.48%
DLS
2.93%
-5.24%
-1.93%
11.94%
2.67%
4.76%
Основные характеристики
| VSS | DLS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 13.81% |
| Макс. просадка | -43.51% | -63.09% |
| Текущая просадка | -9.75% | -8.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и DLS
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между VSS и DLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSS c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и DLS
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DLS в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.95% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.97% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и DLS
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и DLS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.