PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с DLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index while DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 7.46%/yr for DLS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности VSS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции VSS превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 8.07% против 7.46% соответственно.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between VSS and DLS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.93

The correlation between VSS and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и DLS

Секторы
VSS
DLS

Промышленность

18.7%
27.8%

Технологии

13.3%
8.4%

Сырьевые материалы

12.1%
8.9%

Финансовые услуги

10.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.8%

Недвижимость

7.3%
7.8%

Здравоохранение

6.2%
3.7%

Энергетика

4.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.4%

Промышленность

VSS
18.7%
DLS
27.8%

Технологии

VSS
13.3%
DLS
8.4%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
DLS
8.9%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
DLS
13.3%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
DLS
12.8%

Недвижимость

VSS
7.3%
DLS
7.8%

Здравоохранение

VSS
6.2%
DLS
3.7%

Энергетика

VSS
4.9%
DLS
3.0%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
DLS
7.9%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
DLS
2.1%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
DLS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV

Доходность на риск

VSS vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.69

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.41

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.05

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

7.55

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VSS и DLS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-63.13%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.04%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-12.69%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-32.22%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-44.77%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.20%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-13.65%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DLS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.58%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.98%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

13.44%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.57%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.67%

+0.60%

Сравнение комиссий VSS и DLS

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DLS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DLS в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSS and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, VSS leads with 8.07% vs 7.46% for DLS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 8.07% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.07% for VSS.

VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.58% for DLS.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор