PortfoliosLab logo
Сравнение VSS с DLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSS и DLS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSS и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.82%
292.17%
VSS
DLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSS:

0.54

DLS:

0.76

Коэф-т Сортино

VSS:

0.86

DLS:

1.13

Коэф-т Омега

VSS:

1.12

DLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSS:

0.50

DLS:

0.99

Коэф-т Мартина

VSS:

1.85

DLS:

2.64

Индекс Язвы

VSS:

4.87%

DLS:

4.77%

Дневная вол-ть

VSS:

16.61%

DLS:

16.66%

Макс. просадка

VSS:

-43.51%

DLS:

-63.09%

Текущая просадка

VSS:

-5.93%

DLS:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям DLS по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.56% соответственно.


VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSS и DLS

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSS и DLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSS c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSS: 0.54
DLS: 0.76
Коэффициент Сортино VSS, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSS: 0.86
DLS: 1.13
Коэффициент Омега VSS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSS: 1.12
DLS: 1.15
Коэффициент Кальмара VSS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSS: 0.50
DLS: 0.99
Коэффициент Мартина VSS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSS: 1.85
DLS: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.76
VSS
DLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DLS

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DLS в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%

Просадки

Сравнение просадок VSS и DLS

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.93%
-0.09%
VSS
DLS

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DLS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 10.53% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.53%
10.22%
VSS
DLS