Сравнение VSS с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
VSS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSS и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSS и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции DLS немного отстают с 7.35%.
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSS и DLS
VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
VSS vs. DLS — Ранг доходности на риск
VSS
DLS
Сравнение VSS c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.84 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.46 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.43 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 9.37 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VSS и DLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и DLS
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности DLS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок VSS и DLS
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -63.13% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.04% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -32.22% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -44.77% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -8.49% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -13.74% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.87% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и DLS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.68% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.84% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 15.59% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.43% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.60% | +0.57% |