Сравнение VSGDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VSGDX и SPY составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и SPY
Основные характеристики
VSGDX:
2.11
SPY:
1.91
VSGDX:
3.36
SPY:
2.57
VSGDX:
1.43
SPY:
1.35
VSGDX:
1.35
SPY:
2.88
VSGDX:
9.76
SPY:
11.96
VSGDX:
0.51%
SPY:
2.03%
VSGDX:
2.37%
SPY:
12.68%
VSGDX:
-8.19%
SPY:
-55.19%
VSGDX:
-0.20%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.34% против 13.21% соответственно.
VSGDX
0.39%
0.39%
1.29%
5.10%
1.00%
1.34%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и SPY
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSGDX и SPY
VSGDX
SPY
Сравнение VSGDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и SPY
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.57% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и SPY
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.