Сравнение VSGDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или SPY.
Основные характеристики
| VSGDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 5.95% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 12.07% |
| Макс. просадка | -8.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и SPY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и SPY
С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.23% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и SPY
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и SPY
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и SPY
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.