Сравнение VSGDX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или DODIX.
Основные характеристики
| VSGDX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.95% | 8.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 1.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 2.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 5.94% |
| Макс. просадка | -8.19% | -16.38% |
| Текущая просадка | -1.17% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и DODIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и DODIX
С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и DODIX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и DODIX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и DODIX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.68%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.