Сравнение VSGDX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.05% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и DODIX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VSGDX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VSGDX
DODIX
Сравнение VSGDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.17 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.67 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.88 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 5.55 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и DODIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и DODIX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и DODIX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -16.89% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.94% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -16.89% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -16.89% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.09% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.50% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.99% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.82% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 2.80% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 4.60% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 5.52% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.42% | -2.28% |