PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGDX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGDX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VSGDX returned 1.91%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGDX charges 0.10%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.93% соответственно.

VSGDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.11%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.91%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGDX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.64%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between VSGDX and DODIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.70

The correlation between VSGDX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с VFSIXVSGDX с AHITXVSGDX с PRRIXVSGDX с PDMIXVSGDX с VBTLX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

VSGDX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGDXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.57

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.33

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.04

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

6.23

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGDX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGDXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.47

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и DODIX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGDXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-16.89%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.17%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-5.68%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-16.89%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-16.89%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.63%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.50%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.04%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.71%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGDXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.43%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

3.00%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

4.11%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

5.56%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

4.45%

-2.28%

Сравнение комиссий VSGDX и DODIX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и DODIX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.95%3.79%3.56%3.42%1.78%1.45%1.78%2.42%2.02%1.46%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VSGDX and DODIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to VSGDX (0.71%). In terms of maximum drawdown, VSGDX dropped -7.29% vs DODIX's -16.89%.

VSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGDX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор