PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGDX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGDX с DODIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между VSGDX и DODIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGDX:

2.35

DODIX:

0.87

Коэф-т Сортино

VSGDX:

4.05

DODIX:

1.43

Коэф-т Омега

VSGDX:

1.50

DODIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSGDX:

1.89

DODIX:

0.58

Коэф-т Мартина

VSGDX:

11.92

DODIX:

2.37

Индекс Язвы

VSGDX:

0.49%

DODIX:

2.28%

Дневная вол-ть

VSGDX:

2.48%

DODIX:

5.61%

Макс. просадка

VSGDX:

-8.19%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

VSGDX:

-0.78%

DODIX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.11% соответственно.

VSGDX

С начала года

1.97%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.67%

1 год

5.78%

5 лет

0.89%

10 лет

1.45%

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.92%

1 год

5.16%

5 лет

0.53%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGDX и DODIX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGDX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGDX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGDX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и DODIX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DODIX в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.52%3.57%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.23%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и DODIX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.79%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...