Хотите диверсифицировать портфель помимо VSCIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VSCIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VSCIX
1 фондов имеют низкую корреляцию с VSCIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 56 | Commodities | VSCIX vs VCMDX | |
| Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 0.40 | 0.63 | 0.80 | 70 | Small Cap Blend Equities | VSCIX vs QISCX | |
| State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 69 | Emerging Markets Equities | VSCIX vs SSKEX | |
| Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 53 | High Yield Bonds | VSCIX vs VWEAX | |
| DFA Emerging Markets Portfolio | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 66 | Emerging Markets Equities | VSCIX vs DFEMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VSCIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.32, против 0.51 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.32 | 0.36 | 0.51 | 63 | Technology | |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 66 | Financial Services | |
| Pathward Financial, Inc. | 0.48 | 0.57 | 0.63 | 62 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит VSCIX
Добавьте VSCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSCIX