Сравнение VSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.30% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBIX имеют среднегодовую доходность 1.73%, а акции SCHO немного отстают с 1.71%.
VSBIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.73%
SCHO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и SCHO
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
VSBIX
SCHO
Сравнение VSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.56 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 4.13 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.35 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 16.94 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и SCHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и SCHO
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHO в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и SCHO
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -5.69% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.86% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -5.69% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -5.69% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.39% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.61% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.52% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.52% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.55% | -0.02% |