PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
3.27%
VSBIX
SCHO

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.05% соответственно.


VSBIX

С начала года

3.34%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.91%

1 год

4.92%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

SCHO

С начала года

4.50%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.84%

5 лет (среднегодовая)

2.24%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

Основные характеристики


VSBIXSCHO
Коэф-т Шарпа2.693.33
Коэф-т Сортино4.265.86
Коэф-т Омега1.571.80
Коэф-т Кальмара1.736.98
Коэф-т Мартина13.2219.38
Индекс Язвы0.37%0.35%
Дневная вол-ть1.83%2.05%
Макс. просадка-6.49%-5.28%
Текущая просадка-0.91%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и SCHO

И VSBIX, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VSBIX и SCHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.693.33
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.265.86
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.80
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.736.98
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2219.38
VSBIX
SCHO

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
3.33
VSBIX
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и SCHO

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHO в 6.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.15%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
6.05%5.31%2.03%0.69%1.64%3.42%2.65%1.70%1.37%0.96%0.65%0.49%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и SCHO

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-0.82%
VSBIX
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и SCHO

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.38% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38%
0.38%
VSBIX
SCHO