Сравнение VSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VSBIX и SCHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и SCHO
Основные характеристики
VSBIX:
1.83
SCHO:
2.78
VSBIX:
2.69
SCHO:
4.62
VSBIX:
1.37
SCHO:
1.62
VSBIX:
2.04
SCHO:
5.72
VSBIX:
7.31
SCHO:
13.76
VSBIX:
0.44%
SCHO:
0.39%
VSBIX:
1.78%
SCHO:
1.93%
VSBIX:
-6.49%
SCHO:
-5.16%
VSBIX:
-1.16%
SCHO:
-0.35%
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.16% против 2.13% соответственно.
VSBIX
3.08%
-0.45%
1.92%
3.13%
0.97%
1.16%
SCHO
5.30%
0.17%
3.30%
5.34%
2.27%
2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и SCHO
И VSBIX, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и SCHO
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SCHO в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.50% | 3.31% | 1.14% | 0.35% | 1.14% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.85% | 0.70% | 0.44% | 0.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.69% | 5.26% | 2.17% | 0.66% | 2.01% | 3.18% | 2.69% | 1.77% | 1.22% | 1.13% | 0.77% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и SCHO
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.