Сравнение VSBIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или SCHO.
Основные характеристики
| VSBIX | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.30% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 7.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.05% | 2.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.16% | 2.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 3.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 6.03 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 7.25 |
| Коэф-т Мартина | 15.78 | 22.09 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 2.09% |
| Макс. просадка | -6.49% | -5.28% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и SCHO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и SCHO
С начала года, VSBIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.16% против 2.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и SCHO
И VSBIX, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и SCHO
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHO в 6.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.15% | 3.31% | 1.14% | 0.35% | 1.14% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.85% | 0.70% | 0.44% | 0.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.08% | 6.28% | 2.03% | 0.61% | 1.94% | 3.98% | 2.24% | 1.58% | 1.17% | 0.97% | 0.63% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и SCHO
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.