Сравнение VRTTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или SPY.
Основные характеристики
| VRTTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.30% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 12.67% |
| Макс. просадка | -34.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.66% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность 17.60%, а SPY немного выше – 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции SPY немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и SPY
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и SPY
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и SPY
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и SPY
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.