Сравнение VRTTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VRTTX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и SPY
Основные характеристики
VRTTX:
0.48
SPY:
0.50
VRTTX:
0.84
SPY:
0.88
VRTTX:
1.12
SPY:
1.13
VRTTX:
0.51
SPY:
0.56
VRTTX:
1.96
SPY:
2.17
VRTTX:
5.06%
SPY:
4.85%
VRTTX:
19.66%
SPY:
20.02%
VRTTX:
-34.96%
SPY:
-55.19%
VRTTX:
-7.92%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность -3.60%, а SPY немного выше – -3.42%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.35% соответственно.
VRTTX
-3.60%
4.20%
-5.55%
9.38%
15.29%
11.75%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и SPY
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRTTX и SPY
VRTTX
SPY
Сравнение VRTTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и SPY
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и SPY
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 6.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.