PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRNIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNIX и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRNIX с SPY

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNIX:

0.59

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

VRNIX:

0.87

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

VRNIX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRNIX:

0.55

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VRNIX:

2.07

SPY:

2.11

Индекс Язвы

VRNIX:

5.06%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

VRNIX:

19.92%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

VRNIX:

-34.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VRNIX:

-5.41%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRNIX показывает доходность -0.87%, а SPY немного ниже – -0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции SPY немного впереди с 12.57%.

VRNIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-3.02%

1 год

10.95%

3 года

15.36%

5 лет

15.88%

10 лет

12.31%

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.46%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VRNIX и SPY

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRNIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRNIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и SPY

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.25%1.21%1.41%1.59%1.16%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и SPY

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и SPY

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.49% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...