Сравнение VRNIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRNIX или SPY.
Основные характеристики
| VRNIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.35 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.29% |
| Макс. просадка | -34.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRNIX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRNIX показывает доходность 26.14%, а SPY немного выше – 26.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции SPY немного впереди с 13.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRNIX и SPY
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и SPY
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 1.16% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% | 1.74% | 1.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и SPY
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и SPY
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.97% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.