Сравнение VPMAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.78% против 14.83% соответственно.
VPMAX
14.37%
-2.39%
2.69%
21.24%
13.37%
12.78%
VOOG
31.95%
1.18%
13.85%
37.97%
17.31%
14.83%
Основные характеристики
| VPMAX | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 11.81 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 17.08% |
| Макс. просадка | -48.32% | -32.73% |
| Текущая просадка | -4.02% | -2.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VOOG
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VOOG
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.17% | 1.31% | 0.79% | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.08% | 1.37% | 1.20% | 1.32% | 1.03% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VOOG
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.