Сравнение VPMAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 17.12% против 15.90% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и VOOG
VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VPMAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VPMAX
VOOG
Сравнение VPMAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.00 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.56 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.70 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 6.51 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.00 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и VOOG
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и VOOG
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -32.73% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -13.71% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -32.73% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -32.73% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -8.97% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -5.01% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.59% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.16% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 12.67% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 22.27% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.15% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.65% | -0.53% |