PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VPMAX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с VOOG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMAX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.15

VOOG:

0.80

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.50

VOOG:

1.36

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.07

VOOG:

1.19

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.26

VOOG:

1.02

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.91

VOOG:

3.41

Индекс Язвы

VPMAX:

5.80%

VOOG:

6.62%

Дневная вол-ть

VPMAX:

21.15%

VOOG:

25.12%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VPMAX:

-5.99%

VOOG:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.78% соответственно.

VPMAX

С начала года

1.32%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

-1.15%

1 год

3.13%

5 лет

15.91%

10 лет

9.37%

VOOG

С начала года

1.98%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

3.27%

1 год

19.85%

5 лет

17.88%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VPMAX и VOOG

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VOOG

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VOOG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.62%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VOOG

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...