PortfoliosLab logo
Сравнение VPMAX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPMAX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.41%
701.35%
VPMAX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPMAX:

0.20

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

VPMAX:

0.42

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

VPMAX:

1.06

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

VPMAX:

0.20

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

VPMAX:

0.76

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

VPMAX:

5.39%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

VPMAX:

20.68%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

VPMAX:

-55.03%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VPMAX:

-10.62%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции VPMAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.86% соответственно.


VPMAX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-5.59%

1 год

3.09%

5 лет

14.50%

10 лет

9.01%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.24%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPMAX и VOOG

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPMAX: 0.31%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPMAX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPMAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VPMAX: 0.20
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPMAX: 0.42
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VPMAX: 1.06
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VPMAX: 0.20
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VPMAX: 0.76
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.65
VPMAX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и VOOG

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.08%1.04%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и VOOG

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-11.72%
VPMAX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) составляет 14.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.79%
16.37%
VPMAX
VOOG