Сравнение VPL с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VPL и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или EMB.
Основные характеристики
| VPL | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.83% | -0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.80% | 7.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | -3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 8.98% |
| Макс. просадка | -55.49% | -34.70% |
| Current Drawdown | -7.88% | -12.83% |
Корреляция
Корреляция между VPL и EMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EMB
С начала года, VPL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EMB
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EMB
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EMB в 4.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.30% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.93% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EMB
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EMB
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.