Сравнение VPL с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VPL и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или EMB.
Корреляция
Корреляция между VPL и EMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EMB
Основные характеристики
VPL:
0.11
EMB:
0.99
VPL:
0.25
EMB:
1.41
VPL:
1.03
EMB:
1.17
VPL:
0.14
EMB:
0.49
VPL:
0.37
EMB:
4.88
VPL:
4.42%
EMB:
1.45%
VPL:
15.19%
EMB:
7.15%
VPL:
-55.49%
EMB:
-34.70%
VPL:
-9.02%
EMB:
-6.77%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.66% соответственно.
VPL
0.14%
-2.09%
-5.45%
3.20%
2.95%
5.05%
EMB
0.84%
-0.76%
2.73%
8.10%
-0.37%
2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EMB
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и EMB
VPL
EMB
Сравнение VPL c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EMB
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности EMB в 5.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.41% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EMB
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EMB
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.