Сравнение VPL с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
VPL и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или EFV.
Основные характеристики
| VPL | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 4.03% |
| Дох-ть за 1 год | 12.89% | 14.74% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 5.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 5.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 13.73% | 12.49% |
| Макс. просадка | -55.49% | -63.94% |
| Current Drawdown | -5.94% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между VPL и EFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EFV
С начала года, VPL показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 5.07% против 3.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EFV
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EFV
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности EFV в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.23% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.19% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EFV
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EFV
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.