Сравнение VPL с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
VPL и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции EFV немного впереди с 9.76%.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EFV
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
VPL vs. EFV — Ранг доходности на риск
VPL
EFV
Сравнение VPL c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.97 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.63 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.96 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 11.45 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.97 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VPL и EFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EFV
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EFV
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -63.94% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.29% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -25.84% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -43.16% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -5.84% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -14.93% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.92% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EFV
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 6.67% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 10.53% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.96% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.86% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.87% | -0.76% |