Сравнение VPL с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
VPL и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или EFV.
Корреляция
Корреляция между VPL и EFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и EFV
Основные характеристики
VPL:
0.11
EFV:
0.51
VPL:
0.25
EFV:
0.76
VPL:
1.03
EFV:
1.09
VPL:
0.14
EFV:
0.69
VPL:
0.37
EFV:
1.76
VPL:
4.42%
EFV:
3.57%
VPL:
15.19%
EFV:
12.29%
VPL:
-55.49%
EFV:
-63.94%
VPL:
-9.02%
EFV:
-7.20%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.42% соответственно.
VPL
0.14%
-2.09%
-5.45%
3.20%
2.95%
5.05%
EFV
0.78%
-0.67%
-2.84%
8.06%
5.16%
4.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и EFV
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и EFV
VPL
EFV
Сравнение VPL c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и EFV
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности EFV в 4.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.63% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и EFV
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и EFV
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.