PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VPL с VEUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VPL и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
141.98%
158.76%
VPL
VEUSX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPL показывает доходность 2.79%, а VEUSX немного ниже – 2.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 4.85%, а акции VEUSX немного впереди с 4.98%.


VPL

С начала года

2.79%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-1.86%

1 год

10.46%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.85%

VEUSX

С начала года

2.70%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-5.94%

1 год

11.15%

5 лет (среднегодовая)

5.95%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

Основные характеристики


VPLVEUSX
Коэф-т Шарпа0.690.85
Коэф-т Сортино1.041.23
Коэф-т Омега1.131.15
Коэф-т Кальмара0.691.11
Коэф-т Мартина3.233.89
Индекс Язвы3.23%2.78%
Дневная вол-ть15.03%12.79%
Макс. просадка-55.49%-63.28%
Текущая просадка-8.16%-9.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPL и VEUSX

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEUSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VPL и VEUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VPL c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.690.85
Коэффициент Сортино VPL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.041.23
Коэффициент Омега VPL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.15
Коэффициент Кальмара VPL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.691.11
Коэффициент Мартина VPL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.233.89
VPL
VEUSX

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
0.85
VPL
VEUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VEUSX

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью VEUSX в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.14%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.11%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VPL и VEUSX

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
-9.76%
VPL
VEUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VEUSX

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеют волатильность 4.02% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
4.18%
VPL
VEUSX