PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с VEUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с VEUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 9.37%/yr for VEUSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VEUSX.

Доходность

Сравнение доходности VPL и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у VEUSX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VEUSX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.37% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

VEUSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.96%
С начала года
7.08%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.62%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и VEUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		7.08%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%

Correlation

The correlation between VPL and VEUSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.78

The correlation between VPL and VEUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и VEUSX

Секторы
VPL
VEUSX

Технологии

22.6%
8.3%

Промышленность

20.5%
19.5%

Финансовые услуги

19.3%
23.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.8%

Сырьевые материалы

7.3%
5.4%

Здравоохранение

5.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.3%

Недвижимость

4.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.5%

Энергетика

1.6%
5.3%

Коммунальные услуги

1.6%
4.8%

Технологии

VPL
22.6%
VEUSX
8.3%

Промышленность

VPL
20.5%
VEUSX
19.5%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
VEUSX
23.9%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
VEUSX
6.8%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
VEUSX
5.4%

Здравоохранение

VPL
5.0%
VEUSX
12.1%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
VEUSX
3.3%

Недвижимость

VPL
4.3%
VEUSX
1.5%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
VEUSX
8.5%

Энергетика

VPL
1.6%
VEUSX
5.3%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
VEUSX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAXVEUSX с VEIRX

Доходность на риск

VPL vs. VEUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLVEUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.24

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
1.80

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.57

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

5.79

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. VEUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VEUSX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLVEUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.24

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VPL и VEUSX

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLVEUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-63.28%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.97%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-13.96%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-32.72%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.87%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.15%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-12.95%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.23%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и VEUSX

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLVEUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.49%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

12.53%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.21%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.38%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.24%

-0.95%

Сравнение комиссий VPL и VEUSX

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEUSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и VEUSX

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VEUSX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.76%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and VEUSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to VEUSX (5.49%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs VEUSX's -63.28%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и VEUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор