Сравнение VPL с VEUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX).
VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VEUSX.
Основные характеристики
| VPL | VEUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | 13.63% | 10.52% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.07% | 7.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.19% | 4.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 13.77% | 12.91% |
| Макс. просадка | -55.49% | -63.28% |
| Current Drawdown | -4.92% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между VPL и VEUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VEUSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPL показывает доходность 4.08%, а VEUSX немного ниже – 4.06%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VEUSX по среднегодовой доходности: 5.19% против 4.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VEUSX
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEUSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c VEUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VEUSX
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VEUSX в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.19% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 3.26% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% | 4.62% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VEUSX
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VEUSX
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.