Сравнение VPL с VEUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX).
VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VPL и VEUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPL и VEUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -1.01% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VEUSX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VEUSX по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.91% соответственно.
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
VEUSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VEUSX
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEUSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VPL vs. VEUSX — Ранг доходности на риск
VPL
VEUSX
Сравнение VPL c VEUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPL | VEUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.25 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.73 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.65 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 6.31 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPL | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VPL и VEUSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VEUSX
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VEUSX в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VEUSX
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPL | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -63.28% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.97% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -32.72% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -36.87% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -8.61% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -13.02% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.13% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VEUSX
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPL | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 7.49% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 10.99% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.95% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 17.20% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 18.15% | -1.04% |