Сравнение VPL с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
VPL и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или SCZ.
Корреляция
Корреляция между VPL и SCZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и SCZ
Основные характеристики
VPL:
-0.36
SCZ:
-0.06
VPL:
-0.39
SCZ:
0.04
VPL:
0.95
SCZ:
1.01
VPL:
-0.42
SCZ:
-0.05
VPL:
-1.26
SCZ:
-0.19
VPL:
5.40%
SCZ:
5.11%
VPL:
19.06%
SCZ:
16.90%
VPL:
-55.49%
SCZ:
-61.86%
VPL:
-12.25%
SCZ:
-14.97%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.50% соответственно.
VPL
-3.42%
-5.64%
-9.53%
-5.01%
6.80%
3.67%
SCZ
-0.13%
-4.71%
-5.96%
0.51%
7.92%
4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и SCZ
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и SCZ
VPL
SCZ
Сравнение VPL c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и SCZ
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью SCZ в 3.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.47% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.50% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и SCZ
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и SCZ
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.