Сравнение VPL с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
VPL и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или SCZ.
Корреляция
Корреляция между VPL и SCZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и SCZ
Основные характеристики
VPL:
0.19
SCZ:
0.35
VPL:
0.36
SCZ:
0.57
VPL:
1.05
SCZ:
1.07
VPL:
0.26
SCZ:
0.24
VPL:
0.64
SCZ:
1.09
VPL:
4.45%
SCZ:
4.32%
VPL:
15.12%
SCZ:
13.58%
VPL:
-55.49%
SCZ:
-61.86%
VPL:
-9.32%
SCZ:
-15.04%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPL показывает доходность -0.20%, а SCZ немного ниже – -0.21%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 5.01% против 5.43% соответственно.
VPL
-0.20%
-2.11%
-4.54%
4.38%
2.88%
5.01%
SCZ
-0.21%
-1.53%
-3.74%
6.01%
2.04%
5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и SCZ
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и SCZ
VPL
SCZ
Сравнение VPL c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и SCZ
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SCZ в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.15% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.51% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и SCZ
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и SCZ
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.