PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 8.03%/yr for SCZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VPL charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности VPL и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.03% соответственно.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between VPL and SCZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between VPL and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и SCZ

Секторы
VPL
SCZ

Технологии

22.6%
9.1%

Промышленность

20.5%
24.6%

Финансовые услуги

19.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.8%

Сырьевые материалы

7.3%
10.7%

Здравоохранение

5.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.1%

Недвижимость

4.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.0%

Энергетика

1.6%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Технологии

VPL
22.6%
SCZ
9.1%

Промышленность

VPL
20.5%
SCZ
24.6%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
SCZ
12.5%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
SCZ
11.8%

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
SCZ
10.7%

Здравоохранение

VPL
5.0%
SCZ
5.5%

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
SCZ
4.1%

Недвижимость

VPL
4.3%
SCZ
10.3%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
SCZ
5.0%

Энергетика

VPL
1.6%
SCZ
3.7%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
SCZ
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с IDEVSCZ с ISCFSCZ с VWO

Доходность на риск

VPL vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.67

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.39

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.11

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

8.08

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.67

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VPL и SCZ

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-61.86%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.43%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-15.06%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-36.87%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-41.07%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.79%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-13.06%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.98%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и SCZ

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

4.57%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

11.95%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

14.47%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.74%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.43%

-0.14%

Сравнение комиссий VPL и SCZ

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и SCZ

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and SCZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.84% vs 8.03% for SCZ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.84% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.73% for VPL.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.40% for SCZ.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор