Сравнение VPL с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
VPL и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или SCZ.
Основные характеристики
| VPL | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.83% | -1.36% |
| Дох-ть за 1 год | 10.80% | 4.68% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | -3.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.41% | 3.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 4.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 13.72% |
| Макс. просадка | -55.49% | -61.86% |
| Current Drawdown | -7.88% | -17.27% |
Корреляция
Корреляция между VPL и SCZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и SCZ
С начала года, VPL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и SCZ
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPL c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и SCZ
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCZ в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.30% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.00% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и SCZ
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и SCZ
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.