Сравнение VPC с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
VPC и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и IAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 15.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью -7.71%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и IAI
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Доходность на риск
VPC vs. IAI — Ранг доходности на риск
VPC
IAI
Сравнение VPC c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.78 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.18 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.15 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 3.49 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.78 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VPC и IAI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и IAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности IAI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и IAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -75.46% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -16.52% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -28.84% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -13.06% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -22.80% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 5.45% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и IAI
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.54%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.14% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 15.26% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 24.14% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 21.38% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.91% | -2.23% |