Сравнение VPC с IAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI).
VPC и IAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPC или IAI.
Основные характеристики
| VPC | IAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.30% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 13.06% | 46.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.39% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.48% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 23.25 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 2.11% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 14.39% |
| Макс. просадка | -53.45% | -75.33% |
| Текущая просадка | -3.60% | -3.94% |
Корреляция
Корреляция между VPC и IAI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPC и IAI
С начала года, VPC показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 23.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и IAI
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPC c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и IAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности IAI в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 10.72% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.14% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% | 1.13% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и IAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и IAI
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 2.17%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.