Сравнение VPC с IAI
VPC (Virtus Private Credit ETF) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while IAI is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPC returned 0.39%/yr vs 14.88%/yr for IAI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPC charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IAI.
Доходность
Сравнение доходности VPC и IAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 4.12%.
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
IAI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 19.81%
Сравнение доходности по годам VPC и IAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 4.12% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 15.44% |
Correlation
The correlation between VPC and IAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between VPC and IAI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. IAI — Ранг доходности на риск
VPC
IAI
Сравнение VPC c IAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | IAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.04 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.96 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и IAI
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и IAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -75.46% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -16.52% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -23.14% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -28.84% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | -1.91% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -22.61% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 5.80% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и IAI
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 4.19%, в то время как у iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | IAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.64% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 15.39% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 19.29% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 21.42% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 22.75% | -2.23% |
Сравнение комиссий VPC и IAI
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и IAI
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности IAI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.10% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and IAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAI has higher volatility (5.64%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs IAI's -75.46%.
On 5-year performance, IAI leads with 14.88% vs 0.39% for VPC. On fees, IAI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAI has performed better with a 14.88% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.10% for IAI.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while IAI is Financials Equities. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while IAI tracks Dow Jones U.S. Select Investment Services Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.38% for IAI.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и IAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор